Samband mellan ESG-betyg och riskjusterad avkastning på Nasdaq 100

Abstract

Denna uppsats har genomförts av bakgrund till att tidigare forskning gällande samband mellan ESG och riskjusterad avkastning inte funnit konsensus. Syftet med denna uppsats är att analysera hur sambandet ser ut mellan ESG-betyg och riskjusterad avkastning i aktieportföljer. Metoden som använts är kvantitativ forskningsansats med ett deduktivt förhållningssätt. Den insamlade empirin har använts för att undersöka ifall teorierna och den tidigare forskningen stämmer genom analys. Studiens urval sker genom aktier uttagna från Nasdaq 100. Aktierna sorterades efter ESG-betyg i fyra separata portföljer. Därefter utvärderades portföljernas prestation genom sharpekvot, treynors kvot och regressionsanalys av jensens alfa. Resultatet har inte funnit något mönster i samband mellan ESG-betyg och riskjusterad avkastning. Studien har inte konstaterat något statistiskt säkerställt samband mellan ESG-betyg och
riskjusteradavkastning bland portföljer sorterade efter ESG-betyg på Nasdaq 100. Studien har bidragit med ytligare forskning i ämnet för att möta den rådande splittringen i konsensus på huruvida det finns ett samband mellan ESG-betyg och riskjusterad avkastning.

Tilldelningsdatum	2022-juni
Originalspråk	Svenska
Handledare	Elias Bengtsson (Handledare), Emil Numminen (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)